PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с FOCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-1.05%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции LSHIX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.61% против 8.16% соответственно.

LSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.75%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.61%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSIOX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий LSHIX и FOCIX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Доходность на риск

LSHIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.88

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.25

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

4.45

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.88

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между LSHIX и FOCIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и FOCIX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.83%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и FOCIX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-18.78%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-7.32%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-12.36%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-18.61%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.35%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.81%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.84%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и FOCIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) составляет 1.31%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.33%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

5.68%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

9.27%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

9.74%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

9.18%

-3.02%