PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGSX с FSTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).

LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGSX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%1.80%3.63%-12.50%1.06%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.44%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с LSBDXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSHIXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSFIX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF

Сравнение комиссий LSGSX и FSTZX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.

LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

LSGSX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.05

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

3.11

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.22

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

14.91

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.05

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.14

-0.39

Корреляция

Корреляция между LSGSX и FSTZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и FSTZX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и FSTZX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и FSTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGSXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-5.30%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-1.03%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.30%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-1.13%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.29%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и FSTZX

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что LSGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGSXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.58%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.07%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

1.99%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

2.83%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

2.83%

+2.79%