PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с DFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGSX с DFAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSGSX (Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, LSGSX returned 0.61%/yr vs 5.25%/yr for DFAAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGSX charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и DFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у DFAAX с доходностью 3.06%.

LSGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.87%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.63%

DFAAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.82%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.28%
3 года*
6.24%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGSX и DFAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		1.24%5.66%1.80%3.63%-12.50%4.24%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.06%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%

Correlation

The correlation between LSGSX and DFAAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.80

The correlation between LSGSX and DFAAX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с FFNYXLSGSX с LSSCXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSGBXLSGSX с LSFIXLSGSX с LSMIXLSGSX с LSHIX
Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с VCTPXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с IPBAX

Доходность на риск

LSGSX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXDFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.71

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.50

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.06

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

7.27

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. DFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DFAAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и DFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXDFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и DFAAX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и DFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGSXDFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-16.64%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.55%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-3.44%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-16.64%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.55%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.72%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и DFAAX

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) имеют волатильность 0.92% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGSXDFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.23%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.06%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

8.37%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

8.32%

-2.73%

Сравнение комиссий LSGSX и DFAAX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFAAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и DFAAX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DFAAX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.37%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.65%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%

Часто задаваемые вопросы

LSGSX and DFAAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAAX has higher volatility (0.93%) compared to LSGSX (0.92%). In terms of maximum drawdown, LSGSX dropped -17.20% vs DFAAX's -16.64%.

DFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGSX и DFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор