PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с NEFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с NEFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и NEFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 15.41% против 2.28% соответственно.

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX

Сравнение комиссий LSGRX и NEFRX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LSGRX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRXNEFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.98

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.22

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

7.31

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. NEFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NEFRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRXNEFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между LSGRX и NEFRX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и NEFRX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности NEFRX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и NEFRX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и NEFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRXNEFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-25.45%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-3.12%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-18.55%

-16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-18.76%

-15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-2.57%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-3.97%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

0.95%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и NEFRX

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRXNEFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

1.52%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

2.85%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

4.99%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

6.20%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

5.02%

+15.85%