PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с IWF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции LSGRX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 15.41% против 16.63% соответственно.

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY

Сравнение комиссий LSGRX и IWF

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

LSGRX vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRXIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.84

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.35

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.20

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

4.08

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRXIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между LSGRX и IWF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и IWF

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IWF в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и IWF

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и IWF.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRXIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-64.25%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-16.27%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-32.72%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-32.72%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-12.36%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-22.21%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

4.80%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и IWF

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) составляет 6.43%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRXIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.82%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.39%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

22.41%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

21.41%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

20.92%

-0.05%