Сравнение LSGRX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGRX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGRX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.62% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции GCPYX по среднегодовой доходности: 15.41% против 8.87% соответственно.
LSGRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 15.41%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGRX и GCPYX
LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
LSGRX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
LSGRX
GCPYX
Сравнение LSGRX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGRX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.99 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.62 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.44 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.68 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGRX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.99 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между LSGRX и GCPYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGRX и GCPYX
Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.51% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок LSGRX и GCPYX
Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGRX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -25.24% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -10.62% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -18.33% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | -25.24% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -4.59% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -2.85% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.04% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGRX и GCPYX
Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGRX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.37% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 7.40% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 15.89% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 12.31% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 12.45% | +8.42% |