PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%31.21%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий LSGRX и FSPGX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LSGRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.84

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.17

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

4.02

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.37

Корреляция

Корреляция между LSGRX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и FSPGX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и FSPGX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-32.66%

-30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-16.17%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-32.66%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-13.03%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-6.43%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

4.70%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и FSPGX

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.43% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.71%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.37%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

22.58%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

21.52%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

21.66%

-0.79%