PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции LSGRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 15.41% против 19.08% соответственно.

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий LSGRX и FBGRX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LSGRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.13

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.73

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.00

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

7.92

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.13

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между LSGRX и FBGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и FBGRX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и FBGRX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-58.64%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-13.89%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-43.08%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-43.08%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-8.68%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-12.58%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

3.51%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и FBGRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) составляет 6.43%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.83%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.08%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

24.98%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

24.93%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

23.63%

-2.76%