Сравнение LSGR с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
LSGR и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGR и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGR и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -12.00% | 15.32% | 38.52% | 12.34% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
LSGR
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -12.00%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGR и OUSA
LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
LSGR vs. OUSA — Ранг доходности на риск
LSGR
OUSA
Сравнение LSGR c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGR | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 3.10 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между LSGR и OUSA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGR и OUSA
Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок LSGR и OUSA
Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -33.12% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -9.80% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -6.65% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -3.53% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.39% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и OUSA
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.78% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.27% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 13.88% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 13.31% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 15.15% | +5.45% |