PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGGX с NEFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGGX с NEFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).

LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGGX и NEFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-13.09%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.38%.

LSGGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-15.94%
1 год
5.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с UCEQXLSGGX с GAFYXLSGGX с MVGIX
Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX

Сравнение комиссий LSGGX и NEFRX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.

LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

LSGGX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGGXNEFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.98

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.42

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.22

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

7.31

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGGX vs. NEFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NEFRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGGXNEFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.98

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между LSGGX и NEFRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и NEFRX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности NEFRX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.35%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и NEFRX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и NEFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGGXNEFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-25.45%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-3.12%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-18.55%

-19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.84%

-2.57%

-15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.97%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

0.95%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и NEFRX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGGXNEFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

1.52%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

2.85%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

4.99%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

6.20%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

5.02%

+15.58%