PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGGX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGGX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGGX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-16.35%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%.

LSGGX

1 день
0.20%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-18.90%
1 год
1.75%
3 года*
11.82%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с MVGIXLSGGX с UCEQXLSGGX с GAFYX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий LSGGX и MFWIX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

LSGGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGGXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.29

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.77

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.59

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

6.26

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGGX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGGXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.29

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между LSGGX и MFWIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и MFWIX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MFWIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.36%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и MFWIX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGGXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-33.01%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-6.85%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-20.22%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.92%

-6.50%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.83%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

1.74%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и MFWIX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGGXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.04%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

5.25%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

8.85%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

9.09%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

9.60%

+10.97%