Сравнение LSGGX с JGYIX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 4.93%/yr vs 12.73%/yr for JGYIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и JGYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 15.74%.
LSGGX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.37%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
JGYIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам LSGGX и JGYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -9.09% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 15.74% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
Correlation
The correlation between LSGGX and JGYIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and JGYIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск
LSGGX
JGYIX
Сравнение LSGGX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | JGYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.49 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.08 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 16.27 | -16.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и JGYIX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и JGYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -46.76% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -6.96% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -11.99% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -18.97% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -2.77% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -6.75% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 1.74% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и JGYIX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.79% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 8.19% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 10.41% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 13.24% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 14.91% | +5.66% |
Сравнение комиссий LSGGX и JGYIX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JGYIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и JGYIX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности JGYIX в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 10.79% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and JGYIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to JGYIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs JGYIX's -46.76%.
JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и JGYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор