Сравнение LSGGX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGGX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -16.35% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 5.89% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%.
LSGGX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -18.90%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGGX и GLIFX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
LSGGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
LSGGX
GLIFX
Сравнение LSGGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGGX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 2.23 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.83 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.74 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 11.44 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGGX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.23 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.14 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.85 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LSGGX и GLIFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и GLIFX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GLIFX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.37% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и GLIFX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGGX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -29.65% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -9.00% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -17.15% | -20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.92% | -7.05% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -3.35% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 2.16% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и GLIFX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGGX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.58% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 7.35% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 10.71% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 10.70% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 13.25% | +7.32% |