PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGGX с GCPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGGX с GCPYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while GCPYX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 9.75%/yr for GCPYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for GCPYX.

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью 7.32%.

LSGGX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-5.38%
С начала года
-5.34%
1 год
-1.26%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

GCPYX

1 день
0.34%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
6.51%
С начала года
7.32%
1 год
17.83%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGGX и GCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-5.34%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		7.32%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%

Correlation

The correlation between LSGGX and GCPYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between LSGGX and GCPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с LSGRXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с LSIIXLSGGX с GAFYX
Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с HMXIXGCPYX с SHIIXGCPYX с NEFSXGCPYX с GTSOXGCPYX с HNDRXGCPYX с STTIX

Доходность на риск

LSGGX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGGXGCPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.32

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.33

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.07

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

15.87

-15.94

LSGGX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GCPYX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и GCPYX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GCPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGGXGCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-25.24%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-7.02%

-14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-15.49%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-18.33%

-19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

0.00%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-2.79%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

1.26%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и GCPYX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGGXGCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.47%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

7.17%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

9.31%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

12.35%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

12.47%

+8.07%

Сравнение комиссий LSGGX и GCPYX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и GCPYX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GCPYX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.39%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.32%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGGX and GCPYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to GCPYX (2.47%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs GCPYX's -25.24%.

GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGGX и GCPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор