Сравнение LSGGX с GCPYX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while GCPYX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 4.93%/yr vs 9.21%/yr for GCPYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for GCPYX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и GCPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью 4.26%.
LSGGX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.37%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
GCPYX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам LSGGX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -9.09% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 4.26% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Correlation
The correlation between LSGGX and GCPYX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between LSGGX and GCPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
LSGGX
GCPYX
Сравнение LSGGX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.96 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 15.32 | -15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и GCPYX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GCPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -25.24% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -7.02% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -15.49% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -18.33% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -1.23% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -2.81% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 1.25% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и GCPYX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.24% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 7.28% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 9.29% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 12.34% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 12.48% | +8.09% |
Сравнение комиссий LSGGX и GCPYX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и GCPYX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GCPYX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.42% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and GCPYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to GCPYX (3.24%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs GCPYX's -25.24%.
GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и GCPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор