PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSFYX с NEFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSFYX с NEFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).

LSFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LSFYX и NEFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSFYX и NEFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		-1.03%4.80%8.60%9.78%-5.52%4.88%1.47%5.43%0.40%5.06%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%

Доходность по периодам

С начала года, LSFYX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции LSFYX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 4.36% против 14.49% соответственно.

LSFYX

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.51%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.36%

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с LSFYX:
LSFYX с VVRLSFYX с FFRSXLSFYX с DFLYXLSFYX с DFRTXLSFYX с FLYRXLSFYX с NEFOXLSFYX с GATEX
Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP

Сравнение комиссий LSFYX и NEFSX

LSFYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund

Доходность на риск

LSFYX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSFYX
Ранг доходности на риск LSFYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFYX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSFYX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSFYXNEFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.72

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.19

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.18

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

0.65

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSFYX vs. NEFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSFYX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа NEFSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSFYX и NEFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSFYXNEFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.72

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.57

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.75

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.58

+0.92

Корреляция

Корреляция между LSFYX и NEFSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSFYX и NEFSX

Дивидендная доходность LSFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности NEFSX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		6.63%7.09%9.23%6.81%5.17%3.87%5.18%6.46%6.07%5.67%5.89%6.23%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок LSFYX и NEFSX

Максимальная просадка LSFYX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSFYX и NEFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSFYXNEFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-55.83%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-12.85%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-30.08%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-32.27%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-8.65%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-11.79%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

5.58%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LSFYX и NEFSX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) составляет 0.88%, в то время как у Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что LSFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSFYXNEFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

4.93%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

10.21%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

21.29%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

19.64%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

19.72%

-16.24%