Сравнение LSFIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
LSFIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LSFIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSFIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSFIX Loomis Sayles Fixed Income Fund | -1.09% | 9.10% | 5.39% | 8.21% | -11.74% | 2.89% | 5.38% | 13.56% | -3.07% | 8.40% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LSFIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSFIX имеют среднегодовую доходность 4.13%, а акции JMSIX немного отстают с 3.93%.
LSFIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.13%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSFIX и JMSIX
LSFIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
LSFIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
LSFIX
JMSIX
Сравнение LSFIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSFIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.15 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.84 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.47 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 13.30 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между LSFIX и JMSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSFIX и JMSIX
Дивидендная доходность LSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSFIX Loomis Sayles Fixed Income Fund | 4.75% | 4.70% | 5.79% | 4.41% | 1.53% | 6.23% | 6.23% | 4.24% | 5.62% | 5.62% | 3.57% | 6.77% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSFIX и JMSIX
Максимальная просадка LSFIX за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSFIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -18.40% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -1.64% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -11.39% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | -18.40% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.39% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.60% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.43% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSFIX и JMSIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что LSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.77% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 1.67% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 2.59% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.70% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.85% | +1.09% |