Сравнение LSF с DRUG
LSF (Laird Superfood, Inc.) and DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) are both stocks. LSF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DRUG operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LSF returned -36.70%/yr vs 24.90%/yr for DRUG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSF и DRUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSF показывает доходность 48.65%, что значительно выше, чем у DRUG с доходностью -11.58%.
LSF
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 48.65%
- 6 месяцев
- 39.24%
- 1 год
- -50.60%
- 3 года*
- 61.05%
- 5 лет*
- -36.70%
- 10 лет*
- —
DRUG
- 1 день
- -7.38%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- 148.11%
- 3 года*
- 192.76%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSF и DRUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSF Laird Superfood, Inc. | 48.65% | -71.83% | 765.93% | 8.33% | -93.56% | -64.39% |
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -11.58% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -76.66% | -41.30% |
Correlation
The correlation between LSF and DRUG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
LSF:
$38.31M
DRUG:
$661.70M
LSF:
-$1.00
DRUG:
-$3.48
LSF:
$32.12M
DRUG:
$0.00
LSF:
$18.64M
DRUG:
-$20.13K
LSF:
-$6.81M
DRUG:
-$31.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSF vs. DRUG — Ранг доходности на риск
LSF
DRUG
Сравнение LSF c DRUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и Bright Minds Biosciences Inc (DRUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSF | DRUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 5.19 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 11.57 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSF | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.06 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.03 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LSF и DRUG
Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке DRUG в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и DRUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSF | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -97.68% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -28.69% | -44.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.90% | -76.98% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.01% | -97.68% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.29% | -28.11% | -66.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.55% | -58.98% | -23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 12.85% | +37.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSF и DRUG
Laird Superfood, Inc. (LSF) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) с волатильностью 19.81%. Это указывает на то, что LSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSF | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 19.81% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.47% | 47.18% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.08% | 72.47% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.01% | 662.46% | -558.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.16% | 649.31% | -548.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSF и DRUG
Ни LSF, ни DRUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSF и DRUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laird Superfood, Inc. и Bright Minds Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LSF and DRUG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSF has higher volatility (24.90%) compared to DRUG (19.81%). In terms of maximum drawdown, LSF dropped -98.88% vs DRUG's -97.68%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSF и DRUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор