Сравнение LSEQ с EQLS
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 1.00%/yr for EQLS.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и EQLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и EQLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.26% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -0.12% |
Correlation
The correlation between LSEQ and EQLS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. EQLS — Ранг доходности на риск
LSEQ
EQLS
Сравнение LSEQ c EQLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | EQLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и EQLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и EQLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | — | — |
Сравнение комиссий LSEQ и EQLS
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии EQLS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и EQLS
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как EQLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and EQLS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQLS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQLS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for EQLS.
They also come from different issuers: Harbor and Simplify. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 1.00% for EQLS.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и EQLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор