PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с EQLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с EQLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS).

LSEQ и EQLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. EQLS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и EQLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и EQLS

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF		0.00%6.82%-4.82%-0.12%

Доходность по периодам

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с EQLS:
EQLS с CTAEQLS с FLSPEQLS с QISEQLS с QLEIXEQLS с DBEHEQLS с IOOEQLS с MAFIX

Сравнение комиссий LSEQ и EQLS

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии EQLS в 1.00%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. EQLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EQLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c EQLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQEQLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. EQLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQEQLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

—

—

Корреляция

Корреляция между LSEQ и EQLS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и EQLS

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как EQLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF		0.00%0.45%0.95%8.50%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и EQLS

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQEQLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и EQLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQEQLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

—

—