Сравнение EQLS с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
EQLS и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQLS или CTA.
Основные характеристики
| EQLS | CTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.14% | 11.33% |
| Дох-ть за 1 год | -0.36% | 4.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 13.31% |
| Макс. просадка | -9.73% | -18.07% |
| Текущая просадка | -9.73% | -7.49% |
Корреляция
Корреляция между EQLS и CTA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и CTA
С начала года, EQLS показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 11.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLS и CTA
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQLS c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и CTA
Дивидендная доходность EQLS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности CTA в 7.84%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 9.09% | 8.50% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 7.84% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок EQLS и CTA
Максимальная просадка EQLS за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLS и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и CTA
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеют волатильность 1.98% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.