Сравнение EQLS с CTA
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EQLS charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLS и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.67% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 0.88% | 24.15% | -1.44% |
Correlation
The correlation between EQLS and CTA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. CTA — Ранг доходности на риск
EQLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTA
Сравнение EQLS c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLS | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLS и CTA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -17.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.62% | — |
Сравнение комиссий EQLS и CTA
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и CTA
EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and CTA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
CTA has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.00% for EQLS.
EQLS is categorized as Long-Short, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор