Сравнение EQLS с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
EQLS и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQLS или CTA.
Основные характеристики
| EQLS | CTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.18% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | -5.94% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.44 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | -0.41 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 1.67 |
| Индекс Язвы | 6.06% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 10.74% | 13.71% |
| Макс. просадка | -11.68% | -18.07% |
| Текущая просадка | -9.76% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между EQLS и CTA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и CTA
С начала года, EQLS показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 14.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLS и CTA
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQLS c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и CTA
Дивидендная доходность EQLS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности CTA в 8.47%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 9.59% | 8.50% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок EQLS и CTA
Максимальная просадка EQLS за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLS и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и CTA
Текущая волатильность для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) составляет 2.82%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что EQLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.