Сравнение EQLS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EQLS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQLS или IOO.
Основные характеристики
| EQLS | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.18% | 26.42% |
| Дох-ть за 1 год | -5.94% | 35.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.44 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.41 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 13.17 |
| Индекс Язвы | 6.06% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 10.74% | 13.67% |
| Макс. просадка | -11.68% | -55.85% |
| Текущая просадка | -9.76% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между EQLS и IOO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и IOO
С начала года, EQLS показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 26.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLS и IOO
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQLS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и IOO
Дивидендная доходность EQLS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности IOO в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 9.59% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EQLS и IOO
Максимальная просадка EQLS за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и IOO
Текущая волатильность для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) составляет 2.82%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что EQLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.