Сравнение EQLS с IOO
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). EQLS is actively managed, while IOO is passively managed. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EQLS charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IOO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 16.57%
- Всё время*
- 7.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.47M | $42.95M | $39.23M |
Сравнение доходности по годам EQLS и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.67% |
IOO iShares Global 100 ETF | 15.22% | 27.02% | 26.54% | 8.28% |
Correlation
The correlation between EQLS and IOO is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. IOO — Ранг доходности на риск
EQLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IOO
Сравнение EQLS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLS | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLS и IOO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.85% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.74% | — |
Сравнение комиссий EQLS и IOO
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и IOO
EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.80% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and IOO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
IOO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for EQLS.
EQLS is categorized as Long-Short, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор