PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEIX с VOLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEIX с VOLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) and VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LSEIX returned 9.52%/yr vs 5.09%/yr for VOLSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LSEIX charges 1.91%/yr vs 1.75%/yr for VOLSX.

Доходность

Сравнение доходности LSEIX и VOLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSEIX показывает доходность 6.52%, а VOLSX немного выше – 6.65%.

LSEIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.48%
3 года*
16.01%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.11%

VOLSX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.72%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.67%
1 год
25.69%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEIX и VOLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		6.52%12.02%17.36%15.70%-9.95%14.67%7.29%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		6.65%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%

Correlation

The correlation between LSEIX and VOLSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

0.87

The correlation between LSEIX and VOLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Persimmon Long/Short Fund

ABR 75/25 Volatility Fund

Часто сравнивают с LSEIX:
LSEIX с WTLSLSEIX с ABRSXLSEIX с BPLEXLSEIX с SPEDXLSEIX с WPOPXLSEIX с ASILXLSEIX с BDMIX
Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRVXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAX

Доходность на риск

LSEIX vs. VOLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEIX
Ранг доходности на риск LSEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEIX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEIXVOLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.85

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.51

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

2.11

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.65

9.19

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEIX vs. VOLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEIX и VOLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEIXVOLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.85

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Просадки

Сравнение просадок LSEIX и VOLSX

Максимальная просадка LSEIX за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEIX и VOLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEIXVOLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-35.10%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-12.37%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-24.07%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-35.10%

+21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-11.03%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.83%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEIX и VOLSX

Текущая волатильность для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) составляет 0.87%, в то время как у ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что LSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEIXVOLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.82%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

10.83%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

14.14%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

18.20%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

18.92%

-8.26%

Сравнение комиссий LSEIX и VOLSX

LSEIX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VOLSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEIX и VOLSX

LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.49%6.18%0.00%4.88%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.05%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEIX and VOLSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLSX has higher volatility (2.82%) compared to LSEIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, LSEIX dropped -19.92% vs VOLSX's -35.10%.

LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEIX и VOLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор