Сравнение LSEIX с BPLEX
LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LSEIX returned 7.08%/yr vs 13.44%/yr for BPLEX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LSEIX charges 1.91%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.
Доходность
Сравнение доходности LSEIX и BPLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEIX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции LSEIX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 7.08% против 13.44% соответственно.
LSEIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 7.08%
BPLEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам LSEIX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 6.29% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 13.39% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 11.29% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Correlation
The correlation between LSEIX and BPLEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between LSEIX and BPLEX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
LSEIX
BPLEX
Сравнение LSEIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEIX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.60 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 6.47 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | 23.28 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.23 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LSEIX и BPLEX
Максимальная просадка LSEIX за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEIX и BPLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -43.47% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -5.23% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -28.78% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -28.78% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.92% | -37.65% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.62% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.45% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEIX и BPLEX
Текущая волатильность для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) составляет 0.87%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что LSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 4.05% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 8.24% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 10.47% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 37.92% | -27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 29.30% | -18.64% |
Сравнение комиссий LSEIX и BPLEX
LSEIX берет комиссию в 1.91%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEIX и BPLEX
LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.83% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
LSEIX and BPLEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPLEX has higher volatility (4.05%) compared to LSEIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, LSEIX dropped -19.92% vs BPLEX's -43.47%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSEIX и BPLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор