Сравнение LSEIX с WPOPX
LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) and WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LSEIX returned 7.52%/yr vs 7.03%/yr for WPOPX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LSEIX charges 1.91%/yr vs 1.43%/yr for WPOPX.
Доходность
Сравнение доходности LSEIX и WPOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEIX показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции LSEIX превзошли акции WPOPX по среднегодовой доходности: 7.52% против 7.03% соответственно.
LSEIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 7.52%
- Всё время*
- 6.35%
WPOPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.30%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 7.03%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LSEIX и WPOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 10.32% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 13.39% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.80% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
Correlation
The correlation between LSEIX and WPOPX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between LSEIX and WPOPX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEIX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск
LSEIX
WPOPX
Сравнение LSEIX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEIX | WPOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.90 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 2.61 | +16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEIX и WPOPX
Максимальная просадка LSEIX за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEIX и WPOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEIX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -55.70% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -12.44% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -14.79% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -28.73% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.92% | -28.73% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.30% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.29% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEIX и WPOPX
Текущая волатильность для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) составляет 1.99%, в то время как у Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что LSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEIX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.29% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 9.98% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 12.67% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 16.06% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 16.00% | -5.30% |
Сравнение комиссий LSEIX и WPOPX
LSEIX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WPOPX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEIX и WPOPX
LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 5.27% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Часто задаваемые вопросы
LSEIX and WPOPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPOPX has higher volatility (4.29%) compared to LSEIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, LSEIX dropped -19.92% vs WPOPX's -55.70%.
LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSEIX и WPOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор