Сравнение LSEIX с VMNFX
LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LSEIX returned 7.50%/yr vs 5.37%/yr for VMNFX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LSEIX charges 1.91%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности LSEIX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEIX показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции LSEIX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 7.50% против 5.37% соответственно.
LSEIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.50%
VMNFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам LSEIX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 9.23% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 13.39% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.32% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between LSEIX and VMNFX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEIX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
LSEIX
VMNFX
Сравнение LSEIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEIX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 5.33 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | 17.48 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEIX и VMNFX
Максимальная просадка LSEIX за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEIX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -26.42% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -4.65% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -5.44% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -6.75% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.92% | -25.09% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -8.72% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.43% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEIX и VMNFX
Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеют волатильность 2.35% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 2.32% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 5.67% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 7.87% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 7.24% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 6.43% | +4.25% |
Сравнение комиссий LSEIX и VMNFX
LSEIX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEIX и VMNFX
LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.04% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
LSEIX and VMNFX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSEIX has higher volatility (2.35%) compared to VMNFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, LSEIX dropped -19.92% vs VMNFX's -26.42%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSEIX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор