PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с LSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSBDX с LSMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSBDX (Loomis Sayles Bond Fund) and LSMIX (Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - LSBDX is a Multisector Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSBDX returned 3.34%/yr vs 11.17%/yr for LSMIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LSBDX charges 0.67%/yr vs 0.99%/yr for LSMIX.

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и LSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у LSMIX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям LSMIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 11.17% соответственно.

LSBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.13%
1 год
5.12%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.24%
10 лет*
3.34%

LSMIX

1 день
0.89%
1 месяц
0.82%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.70%
3 года*
13.22%
5 лет*
4.08%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSBDX и LSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-0.19%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
LSMIX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund		10.17%5.71%17.74%6.71%-27.08%17.40%31.56%35.21%-7.32%31.80%

Correlation

The correlation between LSBDX and LSMIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.46

The correlation between LSBDX and LSMIX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с MWTRXLSBDX с PONAXLSBDX с VGSHLSBDX с FXAIXLSBDX с VOOLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с LSMIX:
LSMIX с LSGBXLSMIX с LSIOXLSMIX с LSGSXLSMIX с LSHIXLSMIX с BARIXLSMIX с LSFIXLSMIX с LSSCX

Доходность на риск

LSBDX vs. LSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LSMIX
Ранг доходности на риск LSMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c LSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXLSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.42

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.26

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.41

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

9.14

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. LSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и LSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXLSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.53

+0.88

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и LSMIX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки LSMIX в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и LSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSBDXLSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-36.96%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-11.07%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.55%

-24.39%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-35.49%

+18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-36.96%

+20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.03%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-10.01%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.45%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и LSMIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.28%, в то время как у Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSBDXLSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.94%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

15.11%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

18.81%

-15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

21.41%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

21.45%

-16.57%

Сравнение комиссий LSBDX и LSMIX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии LSMIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и LSMIX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.87%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
LSMIX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.95%0.68%4.40%46.82%0.00%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSBDX and LSMIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSMIX has higher volatility (4.94%) compared to LSBDX (1.28%). In terms of maximum drawdown, LSBDX dropped -30.58% vs LSMIX's -36.96%.

LSBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSBDX и LSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор