Сравнение LSBDX с CRMVX
LSBDX (Loomis Sayles Bond Fund) and CRMVX (Potomac Managed Volatility Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, LSBDX returned 1.83%/yr vs 2.30%/yr for CRMVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LSBDX charges 0.67%/yr vs 1.62%/yr for CRMVX.
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и CRMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSBDX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 1.81%.
LSBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 3.02%
CRMVX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSBDX и CRMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | -0.34% | 8.67% | 6.70% | 8.05% | -12.50% | 3.23% | 8.42% |
CRMVX Potomac Managed Volatility Fund | 1.81% | 4.91% | 1.22% | 0.25% | 4.76% | 0.61% | 3.98% |
Correlation
The correlation between LSBDX and CRMVX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between LSBDX and CRMVX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSBDX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск
LSBDX
CRMVX
Сравнение LSBDX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSBDX | CRMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.66 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 9.00 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и CRMVX
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и CRMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSBDX | CRMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -97.39% | +66.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.25% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.55% | -97.39% | +91.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -97.39% | +80.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -97.11% | +95.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -25.49% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.66% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и CRMVX
Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSBDX | CRMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.78% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.21% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 4.18% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 1,600.31% | -1,595.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 1,455.36% | -1,450.54% |
Сравнение комиссий LSBDX и CRMVX
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и CRMVX
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности CRMVX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMVX Potomac Managed Volatility Fund | 5.65% | 5.75% | 3.75% | 2.74% | 0.57% | 2.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 3.89% | 4.15% | 5.51% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.97% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% |
Часто задаваемые вопросы
LSBDX and CRMVX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSBDX has higher volatility (0.98%) compared to CRMVX (0.78%). In terms of maximum drawdown, LSBDX dropped -30.58% vs CRMVX's -97.39%.
CRMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSBDX и CRMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор