PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAT с ACTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAT с ACTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) are both exchange-traded funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while ACTV is a Global Equities fund actively managed by Redwood. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ACTV.

Доходность

Сравнение доходности LSAT и ACTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

ACTV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAT и ACTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		0.00%3.13%-1.70%15.22%-19.33%25.52%27.02%

Correlation

The correlation between LSAT and ACTV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.73

Over the past year, the correlation between LSAT and ACTV has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LSAT и ACTV

Секторы
LSAT
ACTV

Потребительский циклический сектор

23.9%
12.0%

Финансовые услуги

23.0%
98.5%

Промышленность

13.6%
6.6%

Технологии

13.0%
30.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
12.3%

Здравоохранение

6.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.8%

Недвижимость

3.1%
9.3%

Энергетика

3.0%
2.1%

Сырьевые материалы

2.8%
1.2%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

LSAT
23.9%
ACTV
12.0%

Финансовые услуги

LSAT
23.0%
ACTV
98.5%

Промышленность

LSAT
13.6%
ACTV
6.6%

Технологии

LSAT
13.0%
ACTV
30.1%

Коммуникационные услуги

LSAT
8.1%
ACTV
12.3%

Здравоохранение

LSAT
6.2%
ACTV
7.1%

Потребительский защитный сектор

LSAT
3.3%
ACTV
6.8%

Недвижимость

LSAT
3.1%
ACTV
9.3%

Энергетика

LSAT
3.0%
ACTV
2.1%

Сырьевые материалы

LSAT
2.8%
ACTV
1.2%

Коммунальные услуги

LSAT

-

ACTV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

LeaderShares Activist Leaders ETF

Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с BBUSLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQ
Часто сравнивают с ACTV:
ACTV с IWCACTV с LSAFACTV с FGDACTV с ISRAACTV с DFAIACTV с DIVDACTV с BDVL

Доходность на риск

LSAT vs. ACTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACTV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c ACTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSATACTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAT vs. ACTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSATACTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Просадки

Сравнение просадок LSAT и ACTV

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSATACTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и ACTV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSATACTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

—

—

Сравнение комиссий LSAT и ACTV

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACTV в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и ACTV

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ACTV в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		1.28%1.28%0.80%1.18%0.28%7.63%0.11%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%

Часто задаваемые вопросы

LSAT and ACTV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACTV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACTV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.28% for ACTV.

LSAT is categorized as Money Market, while ACTV is Global Equities. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.75% for ACTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAT и ACTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор