PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACTV с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACTV и IWC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ACTV и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51%
15.08%
ACTV
IWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACTV:

-0.16

IWC:

0.55

Коэф-т Сортино

ACTV:

-0.10

IWC:

0.94

Коэф-т Омега

ACTV:

0.99

IWC:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACTV:

-0.18

IWC:

0.46

Коэф-т Мартина

ACTV:

-0.53

IWC:

2.63

Индекс Язвы

ACTV:

5.52%

IWC:

5.03%

Дневная вол-ть

ACTV:

18.26%

IWC:

23.97%

Макс. просадка

ACTV:

-28.73%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

ACTV:

-12.48%

IWC:

-15.83%

Доходность по периодам

С начала года, ACTV показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 11.36%.


ACTV

С начала года

-3.56%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

1.51%

1 год

-0.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWC

С начала года

11.36%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

15.08%

1 год

15.35%

5 лет

6.45%

10 лет

6.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACTV и IWC

ACTV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF
График комиссии ACTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACTV c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACTV, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.160.55
Коэффициент Сортино ACTV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.100.94
Коэффициент Омега ACTV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.11
Коэффициент Кальмара ACTV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.180.46
Коэффициент Мартина ACTV, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.532.63
ACTV
IWC

Показатель коэффициента Шарпа ACTV на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTV и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.16
0.55
ACTV
IWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTV и IWC

ACTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF
0.00%1.18%0.28%7.63%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.08%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ACTV и IWC

Максимальная просадка ACTV за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTV и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.48%
-15.83%
ACTV
IWC

Волатильность

Сравнение волатильности ACTV и IWC

Текущая волатильность для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) составляет 5.22%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ACTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.22%
6.95%
ACTV
IWC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab