PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTV с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACTV с IWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ACTV is a Global Equities fund actively managed by Redwood, while IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index. ACTV is actively managed, while IWC is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACTV charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности ACTV и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ACTV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
2.06%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.41%
6 месяцев
19.33%
1 год
58.00%
3 года*
22.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACTV и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		0.00%3.13%-1.70%15.22%-19.33%25.52%27.02%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		21.41%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%25.27%

Correlation

The correlation between ACTV and IWC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.79

Over the past year, the correlation between ACTV and IWC has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACTV и IWC

Секторы
ACTV
IWC

Финансовые услуги

98.5%
18.1%

Технологии

30.1%
18.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.3%

Недвижимость

9.3%
3.5%

Здравоохранение

7.1%
28.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.9%

Промышленность

6.6%
13.3%

Коммунальные услуги

3.0%
0.6%

Энергетика

2.1%
4.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.4%

Финансовые услуги

ACTV
98.5%
IWC
18.1%

Технологии

ACTV
30.1%
IWC
18.4%

Коммуникационные услуги

ACTV
12.3%
IWC
1.8%

Потребительский циклический сектор

ACTV
12.0%
IWC
5.3%

Недвижимость

ACTV
9.3%
IWC
3.5%

Здравоохранение

ACTV
7.1%
IWC
28.1%

Потребительский защитный сектор

ACTV
6.8%
IWC
1.9%

Промышленность

ACTV
6.6%
IWC
13.3%

Коммунальные услуги

ACTV
3.0%
IWC
0.6%

Энергетика

ACTV
2.1%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

ACTV
1.2%
IWC
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares Activist Leaders ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с ACTV:
ACTV с LSAFACTV с LSATACTV с FGDACTV с ISRAACTV с DFAIACTV с DIVDACTV с BDVL
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

ACTV vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTV
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTV c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACTV vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTVIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.32

—

Просадки

Сравнение просадок ACTV и IWC

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACTVIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-64.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.91%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACTV и IWC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACTVIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.42%

—

Сравнение комиссий ACTV и IWC

ACTV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTV и IWC

Дивидендная доходность ACTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IWC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		1.28%1.28%0.80%1.18%0.28%7.63%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.89%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

ACTV and IWC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ACTV.

ACTV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.89% for IWC.

ACTV is categorized as Global Equities, while IWC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Redwood and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ACTV and 0.60% for IWC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACTV и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор