PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACTV с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - ACTV is a Global Equities fund actively managed by Redwood, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACTV charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности ACTV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ACTV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACTV и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		0.00%3.13%-1.70%15.22%-19.33%25.52%11.74%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Correlation

The correlation between ACTV and DFAI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.68

Over the past year, the correlation between ACTV and DFAI has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACTV и DFAI

Секторы
ACTV
DFAI

Финансовые услуги

98.5%
22.5%

Технологии

30.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.6%

Недвижимость

9.3%
1.5%

Здравоохранение

7.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.4%

Промышленность

6.6%
19.5%

Коммунальные услуги

3.0%
4.0%

Энергетика

2.1%
6.8%

Сырьевые материалы

1.2%
8.8%

Финансовые услуги

ACTV
98.5%
DFAI
22.5%

Технологии

ACTV
30.1%
DFAI
9.3%

Коммуникационные услуги

ACTV
12.3%
DFAI
3.7%

Потребительский циклический сектор

ACTV
12.0%
DFAI
8.6%

Недвижимость

ACTV
9.3%
DFAI
1.5%

Здравоохранение

ACTV
7.1%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

ACTV
6.8%
DFAI
6.4%

Промышленность

ACTV
6.6%
DFAI
19.5%

Коммунальные услуги

ACTV
3.0%
DFAI
4.0%

Энергетика

ACTV
2.1%
DFAI
6.8%

Сырьевые материалы

ACTV
1.2%
DFAI
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares Activist Leaders ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с ACTV:
ACTV с IWCACTV с LSAFACTV с LSATACTV с FGDACTV с ISRAACTV с BDVLACTV с DIVD
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

ACTV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTV
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACTV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок ACTV и DFAI

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACTVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.12%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACTV и DFAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACTVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.07%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.70%

—

Сравнение комиссий ACTV и DFAI

ACTV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTV и DFAI

Дивидендная доходность ACTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		1.28%1.28%0.80%1.18%0.28%7.63%0.11%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ACTV and DFAI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for ACTV.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.28% for ACTV.

ACTV is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Redwood and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for ACTV and 0.18% for DFAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACTV и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор