PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTV с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACTV с LSAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACTV is a Global Equities fund actively managed by Redwood, while LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index. ACTV is actively managed, while LSAF is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACTV и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ACTV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACTV и LSAF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		0.00%3.13%-1.70%15.22%-19.33%25.52%27.02%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%13.21%

Correlation

The correlation between ACTV and LSAF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between ACTV and LSAF has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACTV и LSAF

Секторы
ACTV
LSAF

Финансовые услуги

98.5%
17.2%

Технологии

30.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
22.5%

Недвижимость

9.3%
2.2%

Здравоохранение

7.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.3%

Промышленность

6.6%
15.4%

Коммунальные услуги

3.0%
0.9%

Энергетика

2.1%
5.6%

Сырьевые материалы

1.2%
3.1%

Финансовые услуги

ACTV
98.5%
LSAF
17.2%

Технологии

ACTV
30.1%
LSAF
16.4%

Коммуникационные услуги

ACTV
12.3%
LSAF
1.0%

Потребительский циклический сектор

ACTV
12.0%
LSAF
22.5%

Недвижимость

ACTV
9.3%
LSAF
2.2%

Здравоохранение

ACTV
7.1%
LSAF
9.3%

Потребительский защитный сектор

ACTV
6.8%
LSAF
7.3%

Промышленность

ACTV
6.6%
LSAF
15.4%

Коммунальные услуги

ACTV
3.0%
LSAF
0.9%

Энергетика

ACTV
2.1%
LSAF
5.6%

Сырьевые материалы

ACTV
1.2%
LSAF
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares Activist Leaders ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с ACTV:
ACTV с IWCACTV с LSATACTV с FGDACTV с ISRAACTV с DFAIACTV с DIVDACTV с BDVL
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWCLSAF с MOO

Доходность на риск

ACTV vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTV
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTV c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACTV vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTVLSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок ACTV и LSAF

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACTVLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.67%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.33%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACTV и LSAF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACTVLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.39%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.88%

—

Сравнение комиссий ACTV и LSAF

И ACTV, и LSAF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTV и LSAF

Дивидендная доходность ACTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		1.28%1.28%0.80%1.18%0.28%7.63%0.11%0.00%0.00%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%

Часто задаваемые вопросы

ACTV and LSAF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACTV and LSAF have the same expense ratio: 0.75% per year.

ACTV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.61% for LSAF.

ACTV is categorized as Global Equities, while LSAF is Mid Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACTV и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор