PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRND tracks the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 23.94%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRND charges 0.14%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности LRND и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

LRND

1 день
0.47%
1 месяц
6.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.02%
1 год
34.47%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		12.50%20.31%21.68%44.13%-4.64%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between LRND and THLV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.67

The correlation between LRND and THLV shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRND и THLV

Секторы
LRND
THLV

Технологии

57.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.1%

Здравоохранение

10.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
15.7%

Промышленность

5.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
13.7%

Сырьевые материалы

0.9%
12.2%

Финансовые услуги

0.0%
13.8%

Энергетика

-

17.5%

Недвижимость

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Технологии

LRND
57.8%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

LRND
15.8%
THLV
0.1%

Здравоохранение

LRND
10.1%
THLV
12.5%

Потребительский циклический сектор

LRND
8.1%
THLV
15.7%

Промышленность

LRND
5.5%
THLV
13.5%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.9%
THLV
13.7%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
THLV
12.2%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
THLV
13.8%

Энергетика

LRND

-

THLV
17.5%

Недвижимость

LRND

-

THLV
14.3%

Коммунальные услуги

LRND

-

THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

LRND vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5757
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.98

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.80

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.93

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

8.89

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LRND и THLV

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-13.15%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-6.66%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-13.15%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.42%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.74%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.19%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и THLV

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.42%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

7.49%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

9.84%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

11.73%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

11.73%

+8.25%

Сравнение комиссий LRND и THLV

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и THLV

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.48%0.67%0.97%1.22%1.32%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LRND and THLV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (3.69%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.94% vs 12.88% for THLV. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.94% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.48% for LRND.

LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: IndexIQ and THOR. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.64% for THLV.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор