PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRND tracks the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 23.71%/yr vs 20.93%/yr for IUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LRND charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности LRND и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и IUS

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%-19.33%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-6.76%

Correlation

The correlation between LRND and IUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between LRND and IUS shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRND и IUS

Секторы
LRND
IUS

Технологии

57.8%
22.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.7%

Здравоохранение

10.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.7%

Промышленность

5.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.4%

Сырьевые материалы

0.9%
3.3%

Финансовые услуги

0.0%
6.8%

Энергетика

-

10.9%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

LRND
57.8%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

LRND
15.8%
IUS
14.7%

Здравоохранение

LRND
10.1%
IUS
12.8%

Потребительский циклический сектор

LRND
8.1%
IUS
10.7%

Промышленность

LRND
5.5%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.9%
IUS
7.4%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
IUS
3.3%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
IUS
6.8%

Энергетика

LRND

-

IUS
10.9%

Недвижимость

LRND

-

IUS
0.5%

Коммунальные услуги

LRND

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

LRND vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.26

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.53

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.44

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

23.27

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.26

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.85

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LRND и IUS

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-34.67%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-6.15%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-15.61%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.07%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.86%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.43%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и IUS

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.50%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

7.41%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.26%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

15.00%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

18.04%

+1.95%

Сравнение комиссий LRND и IUS

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и IUS

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRND and IUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (3.73%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 20.93% for IUS. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.49% for LRND.

LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор