Сравнение LRND с IQRA
LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ. LRND is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, LRND returned 20.47%/yr vs 11.46%/yr for IQRA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LRND charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности LRND и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRND показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 8.27%.
LRND
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRND и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 5.96% | 20.31% | 21.68% | 24.78% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 8.27% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
Correlation
The correlation between LRND and IQRA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.38 |
The correlation between LRND and IQRA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRND vs. IQRA — Ранг доходности на риск
LRND
IQRA
Сравнение LRND c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRND | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.61 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 5.28 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRND и IQRA
Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRND | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -15.70% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -8.01% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -15.70% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.97% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -3.15% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.44% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRND и IQRA
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRND | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 3.73% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 8.60% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 10.83% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 12.85% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 12.85% | +7.21% |
Сравнение комиссий LRND и IQRA
LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRND и IQRA
Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IQRA в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.70% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% |
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.51% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
LRND and IQRA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRND has higher volatility (6.33%) compared to IQRA (3.73%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs IQRA's -15.70%.
On 3-year performance, LRND leads with 20.47% vs 11.46% for IQRA. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LRND has performed better with a 20.47% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.
IQRA has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.51% for LRND.
LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQRA is REIT. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.65% for IQRA.
LRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRND и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор