Сравнение LRGG с FRWD
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while FRWD is a Technology Equities fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for FRWD.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и FRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LRGG
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRWD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 18.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGG и FRWD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -4.88% |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 35.15% |
Correlation
The correlation between LRGG and FRWD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. FRWD — Ранг доходности на риск
LRGG
FRWD
Сравнение LRGG c FRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGG | FRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGG | FRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 3.98 | -3.67 |
Просадки
Сравнение просадок LRGG и FRWD
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке FRWD в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и FRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | FRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -18.49% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -0.55% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.28% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и FRWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | FRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 29.96% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 29.96% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 29.96% | -13.31% |
Сравнение комиссий LRGG и FRWD
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и FRWD
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как FRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.16% | 0.16% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and FRWD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for FRWD.
LRGG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for FRWD.
LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FRWD is Technology Equities. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.65% for FRWD.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и FRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор