Сравнение LRGF с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
LRGF и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGF и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.69% | 16.48% | 12.28% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 15.85% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.
LRGF
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.34%
RSSY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и RSSY
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
LRGF vs. RSSY — Ранг доходности на риск
LRGF
RSSY
Сравнение LRGF c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.72 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.72 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и RSSY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и RSSY
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RSSY в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.23% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.76% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и RSSY
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -29.57% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -16.91% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.53% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.03% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.32% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и RSSY
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.21% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.95% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 21.58% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.93% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.93% | -0.63% |