Сравнение LRGF с BUFH
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
LRGF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.03%
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGF и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 10.50% | 11.18% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between LRGF and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGF vs. BUFH — Ранг доходности на риск
LRGF
BUFH
Сравнение LRGF c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.91 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и BUFH
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -1.53% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.05% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.18% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 2.37% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 2.37% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 2.37% | +15.94% |
Сравнение комиссий LRGF и BUFH
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и BUFH
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.06% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
LRGF and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for BUFH.
LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для LRGF и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор