PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с OUSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGE is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 10.94%/yr vs 8.62%/yr for OUSA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.05%.

LRGE

1 день
-1.60%
1 месяц
5.34%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.15%
1 год
13.78%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		5.35%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%10.22%

Correlation

The correlation between LRGE and OUSA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between LRGE and OUSA has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LRGE и OUSA

Секторы
LRGE
OUSA

Технологии

44.5%
23.4%

Потребительский циклический сектор

18.7%
13.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.4%

Финансовые услуги

8.7%
18.5%

Здравоохранение

6.5%
14.1%

Промышленность

5.5%
11.6%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.6%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRGE
44.5%
OUSA
23.4%

Потребительский циклический сектор

LRGE
18.7%
OUSA
13.4%

Коммуникационные услуги

LRGE
11.3%
OUSA
11.4%

Финансовые услуги

LRGE
8.7%
OUSA
18.5%

Здравоохранение

LRGE
6.5%
OUSA
14.1%

Промышленность

LRGE
5.5%
OUSA
11.6%

Сырьевые материалы

LRGE
2.9%
OUSA

-

Потребительский защитный сектор

LRGE
1.9%
OUSA
7.6%

Энергетика

LRGE

-

OUSA

-

Недвижимость

LRGE

-

OUSA

-

Коммунальные услуги

LRGE

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с NVDA
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

LRGE vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.01

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.53

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.18

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

4.19

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LRGE и OUSA

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGEOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-33.12%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-8.36%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-13.14%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-19.54%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.58%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.53%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.35%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и OUSA

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGEOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.25%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

7.18%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

9.75%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

13.30%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

15.16%

+5.45%

Сравнение комиссий LRGE и OUSA

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и OUSA

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности OUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and OUSA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGE has higher volatility (4.31%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, LRGE leads with 10.94% vs 8.62% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRGE has performed better with a 10.94% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.12% for LRGE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.48% for OUSA.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор