Сравнение LRGE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
LRGE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGE и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGE и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | -8.00% | 9.54% | 26.32% | 46.36% | -31.45% | 22.93% | 31.89% | 33.38% | -0.38% | 16.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
LRGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGE и ITOT
LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
LRGE vs. ITOT — Ранг доходности на риск
LRGE
ITOT
Сравнение LRGE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGE | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.52 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.53 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 7.25 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LRGE и ITOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGE и ITOT
Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 0.14% | 0.13% | 0.18% | 0.11% | 2.02% | 1.20% | 0.37% | 0.37% | 2.10% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок LRGE и ITOT
Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -55.20% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -12.34% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -25.36% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -5.51% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.02% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.61% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGE и ITOT
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.49% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 9.78% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 18.68% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 17.36% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 18.25% | +2.43% |