PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGE is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 10.94%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

LRGE

1 день
-1.60%
1 месяц
5.34%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.15%
1 год
13.78%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		5.35%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%6.16%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between LRGE and HLAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between LRGE and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGE и HLAL

Секторы
LRGE
HLAL

Технологии

44.5%
50.4%

Потребительский циклический сектор

18.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
16.7%

Финансовые услуги

8.7%
0.0%

Здравоохранение

6.5%
10.5%

Промышленность

5.5%
4.6%

Сырьевые материалы

2.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.9%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

LRGE
44.5%
HLAL
50.4%

Потребительский циклический сектор

LRGE
18.7%
HLAL
5.6%

Коммуникационные услуги

LRGE
11.3%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

LRGE
8.7%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

LRGE
6.5%
HLAL
10.5%

Промышленность

LRGE
5.5%
HLAL
4.6%

Сырьевые материалы

LRGE
2.9%
HLAL
2.5%

Потребительский защитный сектор

LRGE
1.9%
HLAL
2.9%

Энергетика

LRGE

-

HLAL
4.5%

Недвижимость

LRGE

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

LRGE

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с NVDA
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

LRGE vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.33

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
4.62

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.59

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.30

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

19.85

-17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.33

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LRGE и HLAL

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGEHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-33.57%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-10.20%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-21.67%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-23.18%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.07%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.00%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.20%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и HLAL

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGEHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.70%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

9.95%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

13.17%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

17.60%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

20.21%

+0.40%

Сравнение комиссий LRGE и HLAL

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и HLAL

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and HLAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGE has higher volatility (4.31%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 10.94% for LRGE. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.12% for LRGE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Wahed. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор