PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - LRGE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. LRGE is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 11.14%/yr vs 20.83%/yr for FLJH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.41%.

LRGE

1 день
0.91%
1 месяц
6.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.26%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		6.31%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%5.75%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between LRGE and FLJH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.53

The correlation between LRGE and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGE и FLJH

Секторы
LRGE
FLJH

Технологии

44.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

18.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.1%

Финансовые услуги

8.7%
15.9%

Здравоохранение

6.5%
5.9%

Промышленность

5.5%
26.6%

Сырьевые материалы

2.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.2%

Энергетика

-

1.0%

Недвижимость

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

LRGE
44.5%
FLJH
17.4%

Потребительский циклический сектор

LRGE
18.7%
FLJH
12.8%

Коммуникационные услуги

LRGE
11.3%
FLJH
7.1%

Финансовые услуги

LRGE
8.7%
FLJH
15.9%

Здравоохранение

LRGE
6.5%
FLJH
5.9%

Промышленность

LRGE
5.5%
FLJH
26.6%

Сырьевые материалы

LRGE
2.9%
FLJH
4.3%

Потребительский защитный сектор

LRGE
1.9%
FLJH
4.2%

Энергетика

LRGE

-

FLJH
1.0%

Недвижимость

LRGE

-

FLJH
3.4%

Коммунальные услуги

LRGE

-

FLJH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с HUM
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

LRGE vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.70

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.70

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

4.48

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

17.57

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.70

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LRGE и FLJH

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGEFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-31.51%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-10.80%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-20.39%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-20.39%

-16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.31%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.75%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и FLJH

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGEFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.25%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.38%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.97%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

18.51%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

19.82%

+0.78%

Сравнение комиссий LRGE и FLJH

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и FLJH

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and FLJH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGE has higher volatility (4.35%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 11.14% for LRGE. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.12% for LRGE.

LRGE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLJH is Japan Equities. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор