PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с PSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

LRGC и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и PSMD

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%24.92%9.30%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%12.78%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий LRGC и PSMD

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

LRGC vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.71

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

8.66

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.03

+0.11

Корреляция

Корреляция между LRGC и PSMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и PSMD

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и PSMD

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-11.96%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-7.51%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-2.89%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.71%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.32%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и PSMD

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.10%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

4.39%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

10.09%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

8.60%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

8.56%

+6.86%