PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с HYFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB High Yield ETF (HYFI).

LRGC и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и HYFI

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 0.22%.

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO

Сравнение комиссий LRGC и HYFI

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

LRGC vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCHYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.33

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.81

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.56

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

10.57

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HYFI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.33

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.66

-0.50

Корреляция

Корреляция между LRGC и HYFI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и HYFI

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HYFI в 6.86%

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и HYFI

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и HYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-6.34%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-5.28%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-1.00%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.52%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.78%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и HYFI

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AB High Yield ETF (HYFI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.38%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

3.07%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

6.28%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

5.44%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

5.44%

+9.97%