Сравнение LRCX с JEDI.DE
LRCX (Lam Research Corporation) is a stock, while JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Over the past 3 years, LRCX returned 81.91%/yr vs 70.22%/yr for JEDI.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и JEDI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LRCX торгуется в USD, в то время как JEDI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у JEDI.DE с доходностью 74.93%.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
JEDI.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 74.93%
- 6 месяцев
- 79.85%
- 1 год
- 189.67%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCX и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -3.37% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.93% | 94.34% | 43.44% | 11.98% | 7.01% |
Correlation
The correlation between LRCX and JEDI.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
LRCX
JEDI.DE
Сравнение LRCX c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | 8.60 | +6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | 28.11 | +23.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и JEDI.DE
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки JEDI.DE в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -26.75% | -61.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -24.02% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -26.75% | -20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.10% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -7.18% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 7.36% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и JEDI.DE
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 18.67% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 34.86% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 44.38% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 33.25% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 33.25% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и JEDI.DE
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
LRCX and JEDI.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор