Сравнение LQTI с TPRY
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds. LQTI is actively managed, while TPRY is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.97% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 7.61% |
Correlation
The correlation between LQTI and TPRY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. TPRY — Ранг доходности на риск
LQTI
TPRY
Сравнение LQTI c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и TPRY
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки TPRY в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -10.85% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.56% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.09% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 23.45% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 23.45% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 23.45% | -17.48% |
Сравнение комиссий LQTI и TPRY
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и TPRY
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности TPRY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and TPRY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
LQTI has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 3.55% for TPRY.
They also come from different issuers: FT Vest and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор