Сравнение LQIG с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
LQIG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQIG и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQIG и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.62% | 1.52% | 9.46% | -3.25% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.19% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -6.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LQIG показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.19%.
LQIG
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQIG и VCLT
LQIG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск
LQIG
VCLT
Сравнение LQIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQIG | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.58 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.80 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 1.86 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LQIG и VCLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQIG и VCLT
Дивидендная доходность LQIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности VCLT в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | 5.08% | 5.12% | 5.49% | 4.85% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.60% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок LQIG и VCLT
Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -34.31% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -5.25% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -15.03% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -8.09% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.33% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQIG и VCLT
Текущая волатильность для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что LQIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.06% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 5.64% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 10.22% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 12.80% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 12.84% | -4.70% |