Сравнение LQIG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
LQIG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQIG и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQIG и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.62% | 1.52% | 9.46% | -3.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LQIG показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
LQIG
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQIG и VTI
LQIG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQIG vs. VTI — Ранг доходности на риск
LQIG
VTI
Сравнение LQIG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQIG | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.30 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQIG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LQIG и VTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQIG и VTI
Дивидендная доходность LQIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | 5.08% | 5.12% | 5.49% | 4.85% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок LQIG и VTI
Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQIG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -55.45% | +43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -12.30% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -5.54% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -8.08% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.60% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQIG и VTI
Текущая волатильность для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что LQIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQIG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 5.48% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 9.75% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 19.02% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 17.41% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 18.29% | -10.15% |