Сравнение LQIG с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
LQIG и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQIG и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQIG и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | 0.20% | 7.62% | 1.52% | 9.46% | -3.25% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.15% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LQIG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.15%.
LQIG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQIG и LQD
LQIG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQIG vs. LQD — Ранг доходности на риск
LQIG
LQD
Сравнение LQIG c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQIG | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.10 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQIG | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LQIG и LQD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQIG и LQD
Дивидендная доходность LQIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности LQD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | 5.05% | 5.12% | 5.49% | 4.85% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.54% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок LQIG и LQD
Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQIG | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -24.95% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.37% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.02% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.99% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.23% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQIG и LQD
Текущая волатильность для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) составляет 2.54%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что LQIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQIG | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.70% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 3.76% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 6.61% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 8.65% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 8.67% | -0.53% |