Сравнение LQIG с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
LQIG и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQIG - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQIG или VTC.
Основные характеристики
| LQIG | VTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 3.28% |
| Дох-ть за 1 год | 11.19% | 10.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.61 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 7.07% | 6.23% |
| Макс. просадка | -11.86% | -22.05% |
| Текущая просадка | -2.79% | -7.09% |
Корреляция
Корреляция между LQIG и VTC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQIG и VTC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQIG показывает доходность 3.18%, а VTC немного выше – 3.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQIG и VTC
LQIG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQIG c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQIG и VTC
Дивидендная доходность LQIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VTC в 4.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | 5.37% | 4.85% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.32% | 3.81% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.54% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок LQIG и VTC
Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQIG и VTC
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что LQIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.