PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQIG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LQIG с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и S&P 500 Index (^GSPC).

LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LQIG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQIG и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF		0.20%7.62%1.52%9.46%-3.25%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, LQIG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

LQIG

1 день
0.47%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.79%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LQIG:
LQIG с LQDLQIG с VTILQIG с SPHYLQIG с VTCLQIG с GABFLQIG с BSCQLQIG с BIL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LQIG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQIG
Ранг доходности на риск LQIG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQIG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQIG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQIG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQIG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQIG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQIG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQIG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.88

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

6.43

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQIG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQIG на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQIG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQIG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между LQIG и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LQIG и ^GSPC

Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LQIG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-56.78%

+44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-9.10%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-5.67%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-10.75%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.62%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LQIG и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) составляет 2.54%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что LQIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQIG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

5.29%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

9.55%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

18.33%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

16.90%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

18.04%

-9.90%