Сравнение LQIG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и S&P 500 Index (^GSPC).
LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LQIG и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQIG и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.62% | 1.52% | 9.46% | -3.25% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LQIG показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
LQIG
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQIG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LQIG
^GSPC
Сравнение LQIG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQIG | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.92 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 6.61 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQIG | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LQIG и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок LQIG и ^GSPC
Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQIG | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -56.78% | +44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -12.14% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -5.78% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -10.75% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.60% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQIG и ^GSPC
Текущая волатильность для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) составляет 2.49%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что LQIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQIG | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 5.37% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 9.55% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 18.33% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 16.90% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 18.05% | -9.91% |