PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQIG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQIG с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

LQIG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQIG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQIG и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF		-0.27%7.62%1.52%9.46%-3.25%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, LQIG показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

LQIG

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.49%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с LQIG:
LQIG с LQDLQIG с ^GSPCLQIG с VTILQIG с SPHYLQIG с VTCLQIG с GABFLQIG с BSCQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий LQIG и SPYG

LQIG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

LQIG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQIG
Ранг доходности на риск LQIG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQIG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQIG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQIG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQIG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQIG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQIGSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.04

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.62

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.75

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

6.81

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQIG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQIG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQIG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQIGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.15

Корреляция

Корреляция между LQIG и SPYG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQIG и SPYG

Дивидендная доходность LQIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF		5.08%5.12%5.49%4.85%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок LQIG и SPYG

Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

LQIGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-67.63%

+55.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-13.76%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-9.06%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-24.48%

+21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.55%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LQIG и SPYG

Текущая волатильность для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) составляет 2.49%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что LQIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQIGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

7.32%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

12.90%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

22.42%

-16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

21.13%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

20.57%

-12.43%